PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWDIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWDIX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PWDIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWDIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		6.58%17.73%12.33%-0.18%-9.83%31.54%-6.54%-2.84%-7.97%11.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, PWDIX показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PWDIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.54% против 18.99% соответственно.

PWDIX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.95%
С начала года
6.58%
6 месяцев
7.89%
1 год
21.39%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.44%
10 лет*
5.54%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Dividend Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PWDIX:
PWDIX с ABRZXPWDIX с PWRIXPWDIX с FLOTXPWDIX с HFSAXPWDIX с CRDBXPWDIX с QEVOXPWDIX с MOJOX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий PWDIX и QQQ

PWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

PWDIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWDIX
Ранг доходности на риск PWDIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWDIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWDIXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.66

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.00

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

7.32

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWDIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWDIX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWDIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWDIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.07

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между PWDIX и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWDIX и QQQ

Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		1.89%1.22%2.16%1.75%1.29%2.31%3.66%3.10%30.58%3.25%1.45%3.55%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PWDIX и QQQ

Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PWDIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-82.97%

+42.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-12.62%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-35.12%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-35.12%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-7.86%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-32.99%

+24.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.44%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PWDIX и QQQ

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) составляет 3.11%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWDIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.61%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

12.82%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

22.70%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

22.38%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

22.25%

-7.70%