Сравнение PWDIX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PWDIX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWDIX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 5.35% | 17.73% | 12.33% | -0.18% | -9.83% | 31.54% | -6.54% | -2.84% | -7.97% | 11.41% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 11.64% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PWDIX показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции PWDIX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 5.42% против 4.68% соответственно.
PWDIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 5.42%
ABRZX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWDIX и ABRZX
PWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
PWDIX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
PWDIX
ABRZX
Сравнение PWDIX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWDIX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.03 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.63 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.66 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 10.66 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWDIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.03 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PWDIX и ABRZX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWDIX и ABRZX
Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности ABRZX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.91% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.03% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок PWDIX и ABRZX
Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWDIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -26.62% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -6.90% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -19.33% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -26.62% | -14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -2.36% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -4.79% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.72% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWDIX и ABRZX
Текущая волатильность для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) составляет 2.85%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWDIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.98% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 7.55% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 9.36% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 12.17% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 10.88% | +3.67% |