Сравнение PWDIX с ABRZX
PWDIX (Donoghue Forlines Dividend Fund) and ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, PWDIX returned 5.89%/yr vs 4.31%/yr for ABRZX. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PWDIX charges 1.56%/yr vs 1.41%/yr for ABRZX.
Доходность
Сравнение доходности PWDIX и ABRZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWDIX показывает доходность 18.76%, а ABRZX немного ниже – 18.14%. За последние 10 лет акции PWDIX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 5.89% против 4.31% соответственно.
PWDIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- 9.63%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 5.89%
- Всё время*
- 6.25%
ABRZX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 18.14%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.31%
- Всё время*
- 5.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PWDIX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 18.76% | 17.73% | 12.33% | -0.18% | -9.83% | 31.54% | -6.54% | -2.84% | -7.97% | 11.41% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 18.14% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Correlation
The correlation between PWDIX and ABRZX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between PWDIX and ABRZX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWDIX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
PWDIX
ABRZX
Сравнение PWDIX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWDIX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 5.43 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 14.62 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWDIX и ABRZX
Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и ABRZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWDIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -26.62% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -4.55% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -18.28% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -19.33% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -26.62% | -14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -2.53% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -4.73% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.68% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWDIX и ABRZX
Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWDIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 2.45% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 7.89% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 9.81% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 12.31% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 10.94% | +3.48% |
Сравнение комиссий PWDIX и ABRZX
PWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWDIX и ABRZX
Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности ABRZX в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 2.86% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.83% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
PWDIX and ABRZX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWDIX has higher volatility (3.67%) compared to ABRZX (2.45%). In terms of maximum drawdown, PWDIX dropped -40.86% vs ABRZX's -26.62%.
ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWDIX и ABRZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор