PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66538B8265

CUSIP

66538B826

Эмитент

Donoghue Forlines LLC

Дата выпуска

6 нояб. 2013 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PWDIX составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Dividend Fund

Популярные сравнения:
PWDIX с QQQ
Популярные сравнения:
PWDIX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) показал доход в 3.37% с начала года и 8.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PWDIX составила 3.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PWDIX

С начала года

3.37%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

-3.09%

1 год

8.15%

3 года

1.66%

5 лет

9.20%

10 лет

3.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PWDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.98%1.44%-3.64%-5.05%5.10%3.37%
2024-0.72%3.61%4.61%-3.12%3.00%-1.98%5.73%2.60%1.04%-1.36%5.32%-6.25%12.34%
20235.39%-3.78%-6.22%0.25%-2.35%3.74%4.04%-4.24%-4.01%-2.45%3.57%6.97%-0.18%
2022-2.19%-0.43%3.00%-5.21%4.62%-10.15%3.05%-2.05%-4.98%6.38%3.69%-4.64%-9.82%
20212.68%4.56%7.72%3.02%3.72%-0.28%-0.66%1.55%-3.77%4.32%-1.64%7.15%31.54%
2020-6.39%-10.70%-8.23%6.29%1.48%1.90%-0.14%-1.43%-3.43%-0.45%15.00%1.86%-6.55%
20190.23%-0.11%0.53%0.23%-8.70%4.88%-0.48%-5.63%1.75%1.00%1.86%2.30%-2.84%
20185.05%-5.72%-2.84%0.75%-1.58%-1.28%2.67%0.76%0.19%-5.02%-1.32%0.57%-7.97%
20171.47%2.64%-1.29%-0.59%-0.85%1.62%0.85%-1.18%4.23%0.17%3.12%0.84%11.41%
2016-0.10%-0.10%3.60%1.50%0.74%0.94%4.93%-0.87%0.96%-3.59%5.35%0.31%14.20%
2015-3.40%4.54%-2.82%4.13%-0.88%-3.54%-2.04%-0.19%-0.04%-0.10%-0.10%-0.05%-4.74%
2014-3.83%3.47%3.32%2.78%2.15%2.42%-1.71%3.47%-1.62%2.08%1.95%-2.29%12.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PWDIX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PWDIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Donoghue Forlines Dividend Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Donoghue Forlines Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.20$0.15$0.11$0.22$0.27$0.26$2.69$0.41$0.17$0.37$0.26

Дивидендный доход

1.93%2.16%1.74%1.30%2.31%3.65%3.10%30.58%3.25%1.44%3.55%2.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donoghue Forlines Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.20
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.15
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.11
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.26$0.27
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.26
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$2.46$2.69
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.41
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.17
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.20$0.37
2014$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Donoghue Forlines Dividend Fund показал максимальную просадку в 40.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.

Текущая просадка Donoghue Forlines Dividend Fund составляет 4.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.86%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.4115 нояб. 2021 г.952
-21.29%21 апр. 2022 г.38327 окт. 2023 г.21130 авг. 2024 г.594
-16.86%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-7.69%5 мая 2015 г.1949 февр. 2016 г.827 июн. 2016 г.276
-7.47%26 нояб. 2024 г.1618 дек. 2024 г.2021 янв. 2025 г.36
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...