- ISIN
- US66538B8265
- CUSIP
- 66538B826
- Эмитент
- Donoghue Forlines LLC
- Дата выпуска
- 6 нояб. 2013 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции PWDIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PWDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,429.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) показал доход в 10.92% с начала года и 23.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PWDIX составила 5.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Donoghue Forlines Dividend Fund
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 5.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PWDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении PWDIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.08% | 3.17% | -2.62% | 4.43% | -0.59% | 0.26% | 10.92% | ||||||
| 2025 | 5.98% | 1.44% | -3.65% | -5.05% | 5.10% | 3.80% | 1.53% | 4.33% | 1.75% | -2.38% | 2.93% | 1.33% | 17.73% |
| 2024 | -0.72% | 3.61% | 4.61% | -3.12% | 3.00% | -1.98% | 5.73% | 2.60% | 1.03% | -1.36% | 5.32% | -6.25% | 12.33% |
| 2023 | 5.39% | -3.78% | -6.22% | 0.25% | -2.35% | 3.74% | 4.04% | -4.24% | -4.01% | -2.45% | 3.57% | 6.97% | -0.18% |
| 2022 | -2.19% | -0.43% | 3.00% | -5.21% | 4.62% | -10.15% | 3.05% | -2.05% | -4.98% | 6.38% | 3.69% | -4.64% | -9.83% |
| 2021 | 2.68% | 4.56% | 7.72% | 3.02% | 3.72% | -0.29% | -0.66% | 1.55% | -3.77% | 4.32% | -1.64% | 7.15% | 31.54% |
Метрики бенчмарка
Donoghue Forlines Dividend Fund has an annualized alpha of -1.34%, beta of 0.60, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2013.
- This fund participated in 84.16% of S&P 500 Index downside but only 62.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.34%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 62.16%
- Участие в снижении
- 84.16%
Комиссия
Комиссия PWDIX составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PWDIX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 2.46 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 10.92 | +2.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donoghue Forlines Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.13 | $0.20 | $0.15 | $0.11 | $0.22 | $0.27 | $0.26 | $2.69 | $0.41 | $0.17 | $0.37 |
Дивидендный доход | 1.81% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donoghue Forlines Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Donoghue Forlines Dividend Fund показал максимальную просадку в 40.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.
Текущая просадка Donoghue Forlines Dividend Fund составляет 2.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.86%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 7mo | 3y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -21.29%окт. 2023 г. | 1y 6mo | 10mo 8d | 2y 4moапр. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.86%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 24d | 4mo 11dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.98%дек. 2024 г. | 18d | 1mo 2d | 1mo 20dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.70%февр. 2016 г. | 9mo 10d | 3mo 29d | 1y 1moмай 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| PWDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -56.78% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -9.10% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -18.90% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -25.43% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -33.92% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -3.21% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -10.71% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.04% | -0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PWDIX
Добавьте Donoghue Forlines Dividend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PWDIX