Сравнение PWDIX с PWRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX).
PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. PWRIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PWDIX и PWRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWDIX и PWRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 5.35% | 17.73% | 12.33% | -0.18% | -9.83% | 31.54% | -6.54% | -2.84% | -7.97% | 11.41% |
PWRIX Donoghue Forlines Tactical Income Fund | -1.04% | 3.58% | 4.57% | 8.09% | -9.39% | 3.11% | -4.54% | 9.07% | -2.06% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PWDIX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у PWRIX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции PWDIX превзошли акции PWRIX по среднегодовой доходности: 5.42% против 1.89% соответственно.
PWDIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 5.42%
PWRIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWDIX и PWRIX
PWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PWRIX в 1.53%.
Доходность на риск
PWDIX vs. PWRIX — Ранг доходности на риск
PWDIX
PWRIX
Сравнение PWDIX c PWRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWDIX | PWRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.31 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.41 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.38 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 1.13 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWDIX | PWRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.31 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PWDIX и PWRIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWDIX и PWRIX
Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности PWRIX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.91% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
PWRIX Donoghue Forlines Tactical Income Fund | 3.63% | 2.17% | 4.85% | 3.78% | 0.41% | 2.88% | 1.14% | 1.79% | 3.99% | 3.91% | 0.66% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок PWDIX и PWRIX
Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки PWRIX в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и PWRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWDIX | PWRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -14.55% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -2.09% | -11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -12.43% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -14.55% | -26.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -1.80% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -2.98% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.71% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWDIX и PWRIX
Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWDIX | PWRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 0.87% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 1.65% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 2.13% | +14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 4.46% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 4.55% | +10.00% |