PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWDIX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWDIX с MOJOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX).

PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PWDIX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWDIX и MOJOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		6.58%17.73%12.33%-0.18%-9.83%31.54%-6.54%-2.84%-7.97%9.89%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, PWDIX показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 15.26%.

PWDIX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.95%
С начала года
6.58%
6 месяцев
7.89%
1 год
21.39%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.44%
10 лет*
5.54%

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Dividend Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с PWDIX:
PWDIX с QQQPWDIX с FLOTXPWDIX с PWRIXPWDIX с ABRZXPWDIX с HFSAXPWDIX с QEVOXPWDIX с CRDBX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GIPIX

Сравнение комиссий PWDIX и MOJOX

PWDIX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund

Доходность на риск

PWDIX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWDIX
Ранг доходности на риск PWDIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWDIX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWDIXMOJOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.08

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.66

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.86

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

17.52

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWDIX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWDIX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа MOJOX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWDIX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWDIXMOJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.08

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.23

Корреляция

Корреляция между PWDIX и MOJOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWDIX и MOJOX

Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности MOJOX в 23.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		1.89%1.22%2.16%1.75%1.29%2.31%3.66%3.10%30.58%3.25%1.45%3.55%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWDIX и MOJOX

Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и MOJOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWDIXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-28.85%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-12.21%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-25.32%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-4.82%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-7.97%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.69%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PWDIX и MOJOX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) составляет 3.11%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWDIXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

9.31%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

16.25%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

22.35%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

17.30%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

15.98%

-1.43%