PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWDIX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWDIX с CRDBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PWDIX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWDIX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		6.58%17.73%12.33%-0.18%-9.83%31.54%11.00%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, PWDIX показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.

PWDIX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.95%
С начала года
6.58%
6 месяцев
7.89%
1 год
21.39%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.44%
10 лет*
5.54%

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Dividend Fund

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с PWDIX:
PWDIX с QQQPWDIX с PWRIXPWDIX с ABRZXPWDIX с FLOTXPWDIX с HFSAXPWDIX с QEVOXPWDIX с MOJOX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Сравнение комиссий PWDIX и CRDBX

PWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

PWDIX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWDIX
Ранг доходности на риск PWDIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWDIX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWDIXCRDBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.76

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.26

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.61

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

5.17

-3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

16.62

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWDIX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWDIX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDBX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWDIX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWDIXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.01

+0.39

Корреляция

Корреляция между PWDIX и CRDBX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWDIX и CRDBX

Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		1.89%1.22%2.16%1.75%1.29%2.31%3.66%3.10%30.58%3.25%1.45%3.55%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWDIX и CRDBX

Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и CRDBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWDIXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-97.00%

+56.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-7.13%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-97.00%

+75.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-95.71%

+92.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-25.67%

+17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.22%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PWDIX и CRDBX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) составляет 3.11%, в то время как у Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWDIXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.18%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

10.66%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

21.01%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

1,635.86%

-1,621.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

1,525.82%

-1,511.27%