PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWDIX с GTAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWDIX с GTAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX).

PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PWDIX и GTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWDIX и GTAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		5.35%17.73%12.33%-0.18%-9.83%31.54%-6.54%-2.84%-3.71%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		1.75%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%

Доходность по периодам

С начала года, PWDIX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у GTAIX с доходностью 1.75%.

PWDIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.75%
С начала года
5.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.74%
3 года*
13.51%
5 лет*
7.36%
10 лет*
5.42%

GTAIX

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.92%
1 год
15.65%
3 года*
11.92%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Dividend Fund

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с PWDIX:
PWDIX с QQQPWDIX с PWRIXPWDIX с ABRZXPWDIX с FLOTXPWDIX с CRDBXPWDIX с QEVOXPWDIX с HFSAX
Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с GPIFXGTAIX с PWRIXGTAIX с MOJOXGTAIX с GIPIXGTAIX с CRDBXGTAIX с HSTRX

Сравнение комиссий PWDIX и GTAIX

PWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GTAIX в 1.20%.

PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

PWDIX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWDIX
Ранг доходности на риск PWDIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWDIX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWDIXGTAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.99

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.81

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

8.65

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWDIX vs. GTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWDIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTAIX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWDIX и GTAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWDIXGTAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

0.00

Корреляция

Корреляция между PWDIX и GTAIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWDIX и GTAIX

Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности GTAIX в 5.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		1.91%1.22%2.16%1.75%1.29%2.31%3.66%3.10%30.58%3.25%1.45%3.55%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.42%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWDIX и GTAIX

Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и GTAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWDIXGTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-24.25%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-8.32%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-19.43%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.51%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-4.92%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.74%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PWDIX и GTAIX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) составляет 2.85%, в то время как у Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWDIXGTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.25%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

6.35%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

11.17%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

10.70%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

11.53%

+3.02%