Сравнение PVIVX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции PVIVX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 11.72% против 9.03% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и VXUS
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
PVIVX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
PVIVX
VXUS
Сравнение PVIVX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.71 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.33 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.63 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 10.05 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.71 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.35 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и VXUS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и VXUS
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и VXUS
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -35.97% | -59.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -11.27% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -29.44% | -66.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -35.97% | -59.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -7.26% | -87.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -8.29% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 2.95% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и VXUS
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 7.72% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 11.54% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 17.21% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 15.81% | +871.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 17.09% | +610.57% |