Сравнение PVIVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PVIVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.72% против 13.69% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и VTI
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PVIVX vs. VTI — Ранг доходности на риск
PVIVX
VTI
Сравнение PVIVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.98 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.52 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.54 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 7.30 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.98 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.61 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.75 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.48 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и VTI
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и VTI
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -55.45% | -40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -12.30% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -25.36% | -70.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -35.00% | -60.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -5.54% | -88.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -8.08% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 2.60% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и VTI
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 5.48% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 9.75% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 19.02% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 17.41% | +869.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 18.29% | +609.37% |