Сравнение PVIVX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции PVIVX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 11.72% против 14.28% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и PFSLX
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
PVIVX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
PVIVX
PFSLX
Сравнение PVIVX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.65 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.30 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.36 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 12.98 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.65 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и PFSLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и PFSLX
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и PFSLX
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, примерно равная максимальной просадке PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -93.50% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -13.70% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -93.50% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -93.50% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -89.23% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -13.35% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 3.55% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и PFSLX
Текущая волатильность для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) составляет 9.19%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 11.60% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 18.65% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 28.15% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 475.26% | +412.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 336.39% | +291.27% |