Сравнение PVIVX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PVIVX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 11.72% против 1.68% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и BND
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PVIVX vs. BND — Ранг доходности на риск
PVIVX
BND
Сравнение PVIVX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.93 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.75 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 4.78 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.93 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.30 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.59 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и BND составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и BND
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и BND
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -18.58% | -77.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -2.44% | -12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -17.91% | -77.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -18.58% | -77.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -2.54% | -91.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -3.07% | -13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 0.90% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и BND
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 1.63% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 2.52% | +15.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 4.30% | +25.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 6.00% | +881.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 5.52% | +622.14% |