Сравнение PVI с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PVI и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PVI и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVI и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.28% | 3.12% | 2.43% | 2.74% | 0.89% | -0.07% | 0.17% | 1.18% | 1.21% | 0.44% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PVI показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PVI уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 1.26% против 18.41% соответственно.
PVI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.26%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVI и XMMO
PVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PVI vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PVI
XMMO
Сравнение PVI c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVI | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.34 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.91 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.41 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 11.42 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.34 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.60 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PVI и XMMO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и XMMO
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.19% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PVI и XMMO
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.10% | -55.37% | +51.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -12.81% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.17% | -27.91% | +26.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.17% | -36.74% | +35.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.62% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -9.52% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.70% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и XMMO
Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.74%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 9.04% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 14.39% | -12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 22.03% | -19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 21.27% | -19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 22.11% | -20.39% |