PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVI с MO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVI с MO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Altria Group, Inc. (MO).

PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PVI и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVI и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		0.28%3.12%2.43%2.74%0.89%-0.07%0.17%1.18%1.21%0.44%
MO
Altria Group, Inc.		15.47%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Доходность по периодам

С начала года, PVI показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции PVI уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 1.26% против 7.39% соответственно.

PVI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.67%
3 года*
2.66%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.26%

MO

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.08%
С начала года
15.47%
6 месяцев
2.27%
1 год
19.22%
3 года*
22.88%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco VRDO Tax-Free ETF

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с PVI:
PVI с BABPVI с MEARPVI с FXAIXPVI с FLMIPVI с SUBPVI с BKLNPVI с BOXX
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

PVI vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVI
Ранг доходности на риск PVI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVI c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVIMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.92

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.29

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.02

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

2.64

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVI vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVI на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MO равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVI и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVIMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.92

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.67

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между PVI и MO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVI и MO

Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности MO в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		2.19%2.22%2.72%3.36%0.56%0.00%0.36%1.15%1.14%0.56%0.13%0.00%
MO
Altria Group, Inc.		6.41%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Просадки

Сравнение просадок PVI и MO

Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и MO.

Загрузка...

Показатели просадок

PVIMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.10%

-81.02%

+76.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-16.40%

+15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.17%

-25.83%

+24.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.17%

-53.69%

+52.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-4.48%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-17.45%

+17.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

6.36%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PVI и MO

Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.74%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVIMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

5.99%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

16.65%

-14.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

21.12%

-18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

20.46%

-18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

22.72%

-21.00%