Сравнение PVI с BKLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
PVI и BKLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PVI и BKLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVI и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.41% | 3.12% | 2.43% | 2.74% | 0.89% | -0.07% | 0.17% | 1.18% | 1.21% | 0.44% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -0.94% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PVI показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции PVI уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 1.27% против 4.48% соответственно.
PVI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.27%
BKLN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVI и BKLN
PVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.
Доходность на риск
PVI vs. BKLN — Ранг доходности на риск
PVI
BKLN
Сравнение PVI c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVI | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.16 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.91 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 7.15 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVI | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PVI и BKLN составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и BKLN
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности BKLN в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.19% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.03% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок PVI и BKLN
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и BKLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVI | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.10% | -24.17% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -3.07% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.17% | -7.31% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.17% | -24.17% | +23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.22% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -1.10% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.82% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и BKLN
Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.75%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVI | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.50% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 2.44% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 4.27% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.46% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 6.44% | -4.72% |