Сравнение PVI с BAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB).
PVI и BAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PVI и BAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVI и BAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.29% | 3.12% | 2.43% | 2.74% | 0.89% | -0.07% | 0.17% | 1.18% | 1.21% | 0.44% |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 0.13% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PVI показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BAB с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции PVI уступали акциям BAB по среднегодовой доходности: 1.26% против 2.59% соответственно.
PVI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.26%
BAB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVI и BAB
PVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAB в 0.28%.
Доходность на риск
PVI vs. BAB — Ранг доходности на риск
PVI
BAB
Сравнение PVI c BAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVI | BAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.79 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.27 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 3.79 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVI | BAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.79 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.00 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.27 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PVI и BAB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и BAB
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности BAB в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.19% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок PVI и BAB
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки BAB в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и BAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVI | BAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.10% | -27.80% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -4.50% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.17% | -24.95% | +23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.17% | -27.80% | +26.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -5.64% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -5.30% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.50% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и BAB
Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.74%, в то время как у Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVI | BAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 2.16% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 3.90% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 6.62% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 8.31% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 9.70% | -7.98% |