PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVI с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVI с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

PVI и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PVI и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVI и SUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		0.28%3.12%2.43%2.74%0.89%-0.07%0.17%1.18%1.21%0.44%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, PVI показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции PVI уступали акциям SUB по среднегодовой доходности: 1.26% против 1.47% соответственно.

PVI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.67%
3 года*
2.66%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.26%

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco VRDO Tax-Free ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с PVI:
PVI с BABPVI с MEARPVI с MOPVI с FXAIXPVI с FLMIPVI с BKLNPVI с BOXX
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий PVI и SUB

PVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

PVI vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVI
Ранг доходности на риск PVI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVI c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVISUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.21

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.66

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.60

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.81

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

10.21

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVI vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVI и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVISUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.21

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между PVI и SUB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVI и SUB

Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		2.19%2.22%2.72%3.36%0.56%0.00%0.36%1.15%1.14%0.56%0.13%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок PVI и SUB

Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

PVISUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.10%

-9.46%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-1.23%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.17%

-4.35%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.17%

-9.46%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.56%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-0.92%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.34%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PVI и SUB

Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVISUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.52%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

0.81%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

1.51%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

1.64%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

2.59%

-0.87%