Сравнение PVI с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVI или FXAIX.
Основные характеристики
| PVI | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.13% | 11.87% |
| Дох-ть за 1 год | 2.97% | 31.17% |
| Дох-ть за 3 года | 1.54% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.13% | 15.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.76% | 13.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 1.48% | 11.62% |
| Макс. просадка | -4.10% | -33.79% |
| Current Drawdown | -0.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PVI и FXAIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PVI и FXAIX
С начала года, PVI показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции PVI уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 0.76% против 13.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVI и FXAIX
PVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PVI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и FXAIX
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 3.41% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.12% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PVI и FXAIX
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и FXAIX
Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.47%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.