Сравнение PVI с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
PVI и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PVI и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVI и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.28% | 3.12% | 2.43% | 2.74% | 0.89% | -0.07% | 0.17% | 1.18% | 1.21% | 0.44% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PVI показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции PVI уступали акциям MEAR по среднегодовой доходности: 1.26% против 1.75% соответственно.
PVI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.26%
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVI и MEAR
И PVI, и MEAR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVI vs. MEAR — Ранг доходности на риск
PVI
MEAR
Сравнение PVI c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVI | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.81 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.78 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.73 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.77 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 21.16 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVI | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.81 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 2.38 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.16 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.09 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PVI и MEAR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и MEAR
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.19% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PVI и MEAR
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVI | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.10% | -2.68% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -0.86% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.17% | -1.12% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.17% | -2.68% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.24% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.19% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.15% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и MEAR
Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVI | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.37% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 0.60% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 1.16% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 0.98% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 1.52% | +0.20% |