Сравнение PVI с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PVI и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PVI и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVI и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.28% | 3.12% | 2.43% | 2.74% | 0.89% | -0.07% | 0.17% | 1.18% | 1.21% | 0.44% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PVI показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PVI уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 1.26% против 15.72% соответственно.
PVI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.26%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVI и XLG
PVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVI vs. XLG — Ранг доходности на риск
PVI
XLG
Сравнение PVI c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVI | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.54 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.63 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 5.71 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVI | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.75 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PVI и XLG составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и XLG
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.19% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PVI и XLG
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVI | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.10% | -52.39% | +48.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -12.41% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.17% | -28.02% | +26.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.17% | -30.46% | +29.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -8.93% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -7.69% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 3.54% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и XLG
Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.74%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVI | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 5.82% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 10.65% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 19.97% | -17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 18.68% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 18.81% | -17.09% |