Сравнение PVI с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PVI и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PVI и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVI и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.28% | 3.12% | 2.43% | 2.74% | 0.89% | -0.07% | 0.17% | 1.18% | 1.21% | 0.44% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PVI показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PVI уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 1.26% против 13.63% соответственно.
PVI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.26%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVI и SPHQ
PVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVI vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PVI
SPHQ
Сравнение PVI c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVI | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.45 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 6.35 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.78 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PVI и SPHQ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и SPHQ
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.19% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PVI и SPHQ
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.10% | -57.83% | +53.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -10.84% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.17% | -25.04% | +23.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.17% | -31.60% | +30.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -5.92% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -10.78% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.48% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.74%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 5.32% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 9.67% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 17.13% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 16.40% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 17.81% | -16.09% |