PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVI с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVI с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PVI и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PVI и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVI и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		0.28%3.12%2.43%2.74%0.89%-0.07%0.17%1.18%1.21%0.44%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PVI показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PVI уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 1.26% против 7.20% соответственно.

PVI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.67%
3 года*
2.66%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.26%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco VRDO Tax-Free ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PVI:
PVI с BABPVI с MEARPVI с MOPVI с FXAIXPVI с FLMIPVI с SUBPVI с BKLN
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PVI и SPHD

PVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF

Доходность на риск

PVI vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVI
Ранг доходности на риск PVI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVI c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVISPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.23

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.42

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.25

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

0.80

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVI vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVI и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVISPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.23

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.49

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между PVI и SPHD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVI и SPHD

Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		2.19%2.22%2.72%3.36%0.56%0.00%0.36%1.15%1.14%0.56%0.13%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PVI и SPHD

Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PVISPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.10%

-41.39%

+37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-11.33%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.17%

-19.50%

+18.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.17%

-41.39%

+40.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-5.48%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-4.70%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

3.53%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PVI и SPHD

Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.74%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVISPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

3.15%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

7.86%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

14.46%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

14.20%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

17.65%

-15.93%