PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVI с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVI с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

PVI и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PVI и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVI и FUMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		0.28%3.12%2.43%2.74%0.89%-0.07%0.17%1.18%0.06%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, PVI показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

PVI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.67%
3 года*
2.66%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.26%

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco VRDO Tax-Free ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с PVI:
PVI с BABPVI с MEARPVI с MOPVI с FXAIXPVI с FLMIPVI с SUBPVI с BKLN
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий PVI и FUMB

PVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF

Доходность на риск

PVI vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVI
Ранг доходности на риск PVI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVI c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVIFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.59

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.52

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.63

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

4.53

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

21.74

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVI vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVI и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVIFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.59

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.66

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.99

-0.46

Корреляция

Корреляция между PVI и FUMB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVI и FUMB

Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		2.19%2.22%2.72%3.36%0.56%0.00%0.36%1.15%1.14%0.56%0.13%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVI и FUMB

Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

PVIFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.10%

-2.68%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-0.60%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.17%

-1.25%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.17%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-0.19%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.12%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PVI и FUMB

Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что PVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVIFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.25%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

0.58%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

1.03%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

1.17%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

1.78%

-0.06%