PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PVI с DBEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PVI и DBEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у DBEZ с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции PVI уступали акциям DBEZ по среднегодовой доходности: 1.31% против 12.18% соответственно.


PVI

1 день
0.02%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
0.97%
С начала года
0.76%
1 год
2.24%
3 года*
2.56%
5 лет*
1.96%
10 лет*
1.31%

DBEZ

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
7.82%
С начала года
12.12%
1 год
22.19%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.55%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVI и DBEZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF
0.76%3.12%2.43%2.74%0.89%-0.07%0.17%1.18%1.21%0.44%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
12.12%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%

Correlation

The correlation between PVI and DBEZ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.02

The correlation between PVI and DBEZ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco VRDO Tax-Free ETF

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Доходность на риск

PVI vs. DBEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PVI
Ранг доходности на риск PVI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVI: 5454
Ранг коэф-та Мартина

DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVI c DBEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PVIDBEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.02

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

7.97

-0.64

PVI vs. DBEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVI на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DBEZ равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVI и DBEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVI и DBEZ

Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки DBEZ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и DBEZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PVIDBEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.10%

-38.76%

+34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-11.03%

+10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.17%

-15.59%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.17%

-23.38%

+22.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.17%

-38.76%

+37.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.13%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-5.76%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.79%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PVI и DBEZ

Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.72%, в то время как у Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PVIDBEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

3.86%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

12.94%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

15.07%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

16.53%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

18.07%

-16.30%

Сравнение комиссий PVI и DBEZ

PVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBEZ в 0.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PVI и DBEZ

Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности DBEZ в 1.28%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
1.28%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF
2.13%2.22%2.72%3.36%0.56%0.00%0.36%1.15%1.14%0.56%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PVI and DBEZ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEZ has higher volatility (3.86%) compared to PVI (0.72%). In terms of maximum drawdown, PVI dropped -4.10% vs DBEZ's -38.76%.

On 10-year performance, DBEZ leads with 12.18% vs 1.31% for PVI. On fees, PVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PVI has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEZ has performed better with a 12.18% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

PVI has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.28% for DBEZ.

PVI is categorized as Municipal Bonds, while DBEZ is Europe Equities. PVI tracks ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index, while DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.25% for PVI and 0.47% for DBEZ.

DBEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVI и DBEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор