Сравнение PVEX с UJUN
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - PVEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TrueShares, while UJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Over the past year, PVEX returned 19.89% vs 8.30% for UJUN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и UJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.41%.
PVEX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 7.85%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJUN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVEX и UJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 7.85% | 13.68% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 3.41% | 5.35% |
Correlation
The correlation between PVEX and UJUN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between PVEX and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. UJUN — Ранг доходности на риск
PVEX
UJUN
Сравнение PVEX c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVEX | UJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.94 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 14.35 | -6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVEX и UJUN
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и UJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -13.73% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -2.84% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.21% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -2.05% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.58% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и UJUN
TrueShares ConVequity ETF (PVEX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 1.59% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 3.99% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 4.62% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 8.39% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 8.74% | +6.48% |
Сравнение комиссий PVEX и UJUN
PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии UJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и UJUN
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.18% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
PVEX and UJUN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PVEX has higher volatility (3.94%) compared to UJUN (1.59%). In terms of maximum drawdown, PVEX dropped -7.63% vs UJUN's -13.73%.
On 1-year performance, PVEX leads with 19.89% vs 8.30% for UJUN. On fees, UJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PVEX has performed better with a 19.89% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
PVEX has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for UJUN.
PVEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while UJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: TrueShares and Innovator. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.79% for UJUN.
UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и UJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор