Сравнение PVEX с JULZ
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) are both exchange-traded funds - PVEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TrueShares, while JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Over the past year, PVEX returned 16.73% vs 14.88% for JULZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.79%/yr for JULZ.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и JULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у JULZ с доходностью 7.25%.
PVEX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULZ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVEX и JULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 6.76% | 13.68% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 7.25% | 8.99% |
Correlation
The correlation between PVEX and JULZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between PVEX and JULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. JULZ — Ранг доходности на риск
PVEX
JULZ
Сравнение PVEX c JULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVEX | JULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.75 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 7.18 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVEX и JULZ
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и JULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -14.71% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -8.53% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -1.93% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -2.95% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.08% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и JULZ
TrueShares ConVequity ETF (PVEX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что PVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.30% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 9.01% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 10.92% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 12.32% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 12.34% | +2.89% |
Сравнение комиссий PVEX и JULZ
PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии JULZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и JULZ
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности JULZ в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 11.15% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.18% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PVEX and JULZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PVEX has higher volatility (3.99%) compared to JULZ (3.30%). In terms of maximum drawdown, PVEX dropped -7.63% vs JULZ's -14.71%.
On 1-year performance, PVEX leads with 16.73% vs 14.88% for JULZ. On fees, JULZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JULZ has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PVEX has performed better with a 16.73% return vs 14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
JULZ has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 0.18% for PVEX.
PVEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while JULZ is Options Trading. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.79% for JULZ.
JULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и JULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор