PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JULZ с JUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JULZ и JUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JULZ показывает доходность 10.23%, а JUNZ немного ниже – 10.22%.


JULZ

1 день
-0.05%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
10.15%
С начала года
10.23%
1 год
18.02%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
Всё время*
13.95%

JUNZ

1 день
-0.07%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
9.94%
С начала года
10.22%
1 год
17.93%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.48%
10 лет*
Всё время*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$272.69K$244.78K$256.32K
$188.53K$93.85K$148.51K

Сравнение доходности по годам JULZ и JUNZ


2026 (YTD)20252024202320222021
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
10.23%13.23%18.76%17.65%-9.34%9.94%
JUNZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF
10.22%12.83%17.32%17.28%-12.97%9.87%

Correlation

The correlation between JULZ and JUNZ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2021 г.

0.99

The correlation between JULZ and JUNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Trueshares Structured Outcome (July) ETF

TrueShares Structured Outcome (June) ETF

Доходность на риск

JULZ vs. JUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина

JUNZ
Ранг доходности на риск JUNZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JULZ c JUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JULZJUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.18

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

9.11

-0.59

JULZ vs. JUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUNZ равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и JUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JULZ и JUNZ

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки JUNZ в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и JUNZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JULZJUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-17.88%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.27%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-14.06%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

-17.88%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.07%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.17%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.97%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и JUNZ

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) имеют волатильность 3.08% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JULZJUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.99%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.41%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

10.56%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

11.84%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

11.71%

+0.62%

Сравнение комиссий JULZ и JUNZ

И JULZ, и JUNZ имеют комиссию равную 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и JUNZ

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности JUNZ в 2.08%


ПозицияTTM20252024202320222021
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
10.85%11.96%3.30%3.59%0.07%0.00%
JUNZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF
2.08%2.30%3.97%6.03%0.56%0.32%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, JULZ and JUNZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JULZ has higher volatility (3.08%) compared to JUNZ (2.99%). In terms of maximum drawdown, JULZ dropped -14.71% vs JUNZ's -17.88%.

On 5-year performance, JULZ leads with 10.74% vs 9.48% for JUNZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JULZ has performed better with a 10.74% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULZ and JUNZ have the same expense ratio: 0.79% per year.

JULZ has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 2.08% for JUNZ.

JULZ is categorized as Options Trading, while JUNZ is Defined Outcome. JULZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while JUNZ tracks S&P 500 Price Return Index.

JUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULZ и JUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор