Сравнение JULZ с JUNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ).
JULZ и JUNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. JUNZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и JUNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULZ и JUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | -3.87% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 10.05% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | -3.86% | 12.83% | 17.32% | 17.28% | -12.97% | 9.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JULZ показывает доходность -3.87%, а JUNZ немного выше – -3.86%.
JULZ
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
JUNZ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULZ и JUNZ
И JULZ, и JUNZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
JULZ vs. JUNZ — Ранг доходности на риск
JULZ
JUNZ
Сравнение JULZ c JUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULZ | JUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.78 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULZ | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.65 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между JULZ и JUNZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и JUNZ
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности JUNZ в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 12.44% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.39% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и JUNZ
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки JUNZ в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и JUNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULZ | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -17.88% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -8.60% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -5.63% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -4.39% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.16% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и JUNZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) имеют волатильность 4.48% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULZ | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.38% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 8.06% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 13.46% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 11.78% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 11.78% | +0.58% |