Сравнение JULZ с SVOL
JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. JULZ is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, JULZ returned 10.56%/yr vs 6.24%/yr for SVOL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULZ charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.
JULZ
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULZ и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 6.03% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 13.31% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between JULZ and SVOL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.73 |
The correlation between JULZ and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULZ vs. SVOL — Ранг доходности на риск
JULZ
SVOL
Сравнение JULZ c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULZ | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.40 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 3.33 | +5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULZ и SVOL
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULZ | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -33.50% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -13.01% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -33.50% | +18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | -33.50% | +18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -2.98% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -4.75% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 5.44% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и SVOL
Текущая волатильность для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) составляет 4.09%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULZ | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.40% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 10.20% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 20.52% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 22.02% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 21.88% | -9.52% |
Сравнение комиссий JULZ и SVOL
JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и SVOL
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что меньше доходности SVOL в 22.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 11.28% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
JULZ and SVOL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.40%) compared to JULZ (4.09%). In terms of maximum drawdown, JULZ dropped -14.71% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, JULZ leads with 10.56% vs 6.24% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JULZ has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JULZ has performed better with a 10.56% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for JULZ.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 11.28% for JULZ.
JULZ is categorized as Options Trading, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: TrueShares and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for JULZ and 0.50% for SVOL.
JULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULZ и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор