Сравнение JULZ с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
JULZ и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JULZ и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULZ и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | -3.87% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 12.04% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
JULZ
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULZ и SVOL
JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
JULZ vs. SVOL — Ранг доходности на риск
JULZ
SVOL
Сравнение JULZ c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULZ | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.08 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.43 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.16 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 0.53 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULZ | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.08 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.28 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между JULZ и SVOL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и SVOL
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 12.44% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и SVOL
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULZ | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -33.50% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -24.73% | +15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -10.01% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -4.74% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 7.49% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и SVOL
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULZ | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.20% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 13.82% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 38.84% | -24.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 22.27% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 22.27% | -9.91% |