PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JULZ с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULZ с SVOL

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

JULZ и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JULZ или SVOL.

Корреляция

Корреляция между JULZ и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JULZ и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JULZ:

0.54

SVOL:

-0.20

Коэф-т Сортино

JULZ:

0.85

SVOL:

-0.03

Коэф-т Омега

JULZ:

1.12

SVOL:

0.99

Коэф-т Кальмара

JULZ:

0.53

SVOL:

-0.21

Коэф-т Мартина

JULZ:

2.00

SVOL:

-0.81

Индекс Язвы

JULZ:

3.90%

SVOL:

8.66%

Дневная вол-ть

JULZ:

14.70%

SVOL:

36.70%

Макс. просадка

JULZ:

-14.71%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

JULZ:

-4.23%

SVOL:

-12.12%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

JULZ

С начала года

-0.78%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

-1.86%

1 год

7.87%

3 года

11.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-7.62%

1 месяц

20.35%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-7.14%

3 года

9.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Сравнение комиссий JULZ и SVOL

JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JULZ и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг риск-скорректированной доходности JULZ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JULZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JULZ c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и SVOL

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SVOL в 18.56%

TTM2024202320222021
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		3.32%3.30%3.59%0.07%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		18.56%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и SVOL

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и SVOL

Текущая волатильность для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) составляет 2.99%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что JULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...