Сравнение JULZ с MARZ
JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) and MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) are both exchange-traded funds - JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while MARZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JULZ returned 10.44%/yr vs 9.98%/yr for MARZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и MARZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JULZ показывает доходность 5.81%, а MARZ немного ниже – 5.69%.
JULZ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- —
MARZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULZ и MARZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 5.81% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 18.86% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 5.69% | 12.90% | 17.90% | 20.37% | -12.70% | 17.04% |
Correlation
The correlation between JULZ and MARZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between JULZ and MARZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULZ vs. MARZ — Ранг доходности на риск
JULZ
MARZ
Сравнение JULZ c MARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULZ | MARZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.15 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 8.98 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULZ и MARZ
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки MARZ в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и MARZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULZ | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -18.89% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -7.45% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -14.84% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | -18.89% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -2.55% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -3.99% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.78% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и MARZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULZ | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.60% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 8.01% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 10.13% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 12.36% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 12.23% | +0.13% |
Сравнение комиссий JULZ и MARZ
И JULZ, и MARZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и MARZ
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности MARZ в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 11.31% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.12% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, JULZ and MARZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JULZ has higher volatility (4.08%) compared to MARZ (3.60%). In terms of maximum drawdown, JULZ dropped -14.71% vs MARZ's -18.89%.
On 5-year performance, JULZ leads with 10.44% vs 9.98% for MARZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MARZ has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JULZ has performed better with a 10.44% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULZ and MARZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
JULZ has the higher dividend yield at 11.31%, compared with 3.12% for MARZ.
JULZ is categorized as Options Trading, while MARZ is Defined Outcome. JULZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while MARZ tracks S&P 500 Price Index.
MARZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULZ и MARZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор