PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JULZ с MARZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JULZ и MARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULZ и MARZ


2026 (YTD)20252024202320222021
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
-3.87%13.23%18.76%17.65%-9.34%17.02%
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF
-3.19%12.90%17.90%20.37%-12.70%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у MARZ с доходностью -3.19%.


JULZ

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.43%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.51%
10 лет*

MARZ

1 день
0.70%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-1.80%
1 год
12.87%
3 года*
13.24%
5 лет*
9.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Trueshares Structured Outcome (July) ETF

TrueShares Structured Outcome (March) ETF

Сравнение комиссий JULZ и MARZ

И JULZ, и MARZ имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

JULZ vs. MARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина

MARZ
Ранг доходности на риск MARZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c MARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JULZMARZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.91

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.38

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

6.07

-0.26

JULZ vs. MARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARZ равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и MARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JULZMARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.77

+0.21

Корреляция

Корреляция между JULZ и MARZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и MARZ

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности MARZ в 3.41%


TTM20252024202320222021
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
12.44%11.96%3.30%3.59%0.07%0.00%
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF
3.41%3.30%4.55%7.33%0.78%2.43%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и MARZ

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки MARZ в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и MARZ.


Загрузка...

Показатели просадок


JULZMARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-18.89%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.46%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

-18.89%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-4.85%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-4.13%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.14%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и MARZ

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JULZMARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.18%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

7.93%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

14.27%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

12.30%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

12.29%

+0.07%