- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 30 июн. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции JULZ — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JULZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,652.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) показал доход в 6.03% с начала года и 18.08% за последние 12 месяцев.
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность JULZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JULZ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.94% | -1.05% | -4.57% | 9.59% | 4.27% | -2.65% | 6.03% | ||||||
| 2025 | 2.13% | -1.37% | -4.32% | -0.38% | 4.26% | 4.35% | 1.68% | 1.74% | 3.07% | 2.04% | -0.27% | -0.10% | 13.23% |
| 2024 | 1.30% | 4.25% | 2.63% | -3.45% | 3.90% | 2.89% | 0.95% | 1.71% | 1.80% | -0.57% | 4.51% | -2.27% | 18.76% |
| 2023 | 3.87% | -1.51% | 2.37% | 0.96% | 0.22% | 5.04% | 2.27% | -1.11% | -3.42% | -1.15% | 6.04% | 3.24% | 17.65% |
| 2022 | -4.11% | -2.14% | 2.47% | -5.82% | 0.72% | -2.63% | 6.76% | -2.92% | -6.76% | 5.67% | 3.77% | -3.67% | -9.34% |
| 2021 | -0.61% | 2.15% | 3.18% | 4.17% | 0.58% | 2.19% | 1.41% | 1.94% | -3.35% | 4.86% | -0.54% | 3.25% | 20.66% |
Метрики бенчмарка
Trueshares Structured Outcome (July) ETF has an annualized alpha of 1.93%, beta of 0.73, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2020.
- This ETF participated in 73.98% of S&P 500 Index downside but only 73.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.93%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 73.62%
- Участие в снижении
- 73.98%
Комиссия
Комиссия JULZ составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JULZ имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.46 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 10.92 | -1.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Trueshares Structured Outcome (July) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.04 | $5.04 | $1.37 | $1.30 | $0.02 |
Дивидендный доход | 11.28% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trueshares Structured Outcome (July) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.04 | $5.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Trueshares Structured Outcome (July) ETF показал максимальную просадку в 14.71%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Trueshares Structured Outcome (July) ETF составляет 3.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.71%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.62%июнь 2022 г. | 5mo 18d | 1y 14d | 1y 6moдек. 2021 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.53%март 2026 г. | 2mo | 17d | 2mo 17dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -7.77%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 21d | 2mo 11dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.87%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 4d | 4mo 1dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| JULZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -56.78% | +42.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -9.10% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -18.90% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | -25.43% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.21% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -10.71% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.04% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JULZ
Добавьте Trueshares Structured Outcome (July) ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JULZ