Сравнение JULZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JULZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JULZ или SPY.
Основные характеристики
| JULZ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.79% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 21.06% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | 8.96% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 9.68% | 12.59% |
| Макс. просадка | -14.62% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.32% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между JULZ и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и SPY
С начала года, JULZ показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULZ и SPY
JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JULZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и SPY
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 3.13% | 3.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и SPY
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и SPY
Текущая волатильность для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) составляет 3.17%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что JULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.