Сравнение JULZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JULZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JULZ или SPY.
Корреляция
Корреляция между JULZ и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и SPY
Основные характеристики
JULZ:
1.88
SPY:
1.98
JULZ:
2.55
SPY:
2.64
JULZ:
1.35
SPY:
1.36
JULZ:
2.87
SPY:
3.03
JULZ:
11.67
SPY:
12.63
JULZ:
1.66%
SPY:
2.02%
JULZ:
10.30%
SPY:
12.89%
JULZ:
-14.62%
SPY:
-55.19%
JULZ:
-0.74%
SPY:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.15%.
JULZ
2.45%
1.17%
8.87%
18.66%
N/A
N/A
SPY
3.15%
1.60%
12.25%
24.63%
14.82%
13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULZ и SPY
JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JULZ и SPY
JULZ
SPY
Сравнение JULZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и SPY
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 3.22% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и SPY
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и SPY
Текущая волатильность для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) составляет 3.43%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что JULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.