PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULZ с APRZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULZ с APRZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) and APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) are both exchange-traded funds - JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while APRZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JULZ returned 11.28%/yr vs 11.19%/yr for APRZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JULZ и APRZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью 7.43%.

JULZ

1 день
-0.52%
1 месяц
4.36%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.56%
1 год
22.07%
3 года*
16.86%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—

APRZ

1 день
-0.52%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.28%
1 год
20.17%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULZ и APRZ

2026 (YTD)20252024202320222021
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		8.79%13.23%18.76%17.65%-9.34%14.26%
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		7.43%12.97%18.46%22.23%-11.43%13.37%

Correlation

The correlation between JULZ and APRZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.99

The correlation between JULZ and APRZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с SPYJULZ с SVOLJULZ с ERNZJULZ с ONEVJULZ с JUNZJULZ с JANZJULZ с MARZ
Часто сравнивают с APRZ:
APRZ с EAPRAPRZ с SPYAPRZ с MMAXAPRZ с OCTZAPRZ с DECZAPRZ с SEPZAPRZ с AUGZ

Доходность на риск

JULZ vs. APRZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c APRZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULZAPRZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.98

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.77

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.29

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

10.13

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. APRZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRZ равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и APRZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULZAPRZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.98

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.90

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.94

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JULZ и APRZ

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и APRZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULZAPRZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-18.15%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.85%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-15.15%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

-18.15%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.52%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-3.63%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.00%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и APRZ

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULZAPRZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.39%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.06%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

10.23%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

12.52%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

12.42%

-0.10%

Сравнение комиссий JULZ и APRZ

И JULZ, и APRZ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и APRZ

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности APRZ в 3.12%

ПозицияTTM2025202420232022
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		3.12%3.35%2.78%2.89%0.59%
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		11.00%11.96%3.30%3.59%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JULZ and APRZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JULZ has higher volatility (2.61%) compared to APRZ (2.39%). In terms of maximum drawdown, JULZ dropped -14.71% vs APRZ's -18.15%.

On 5-year performance, JULZ leads with 11.28% vs 11.19% for APRZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, APRZ has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JULZ has performed better with a 11.28% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULZ and APRZ have the same expense ratio: 0.79% per year.

JULZ has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 3.12% for APRZ.

JULZ is categorized as Options Trading, while APRZ is Defined Outcome. JULZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while APRZ tracks S&P 500 Price Return Index.

JULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULZ и APRZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор