PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULZ с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULZ с ONEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) and ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) are both exchange-traded funds - JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, JULZ returned 11.28%/yr vs 7.83%/yr for ONEV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULZ charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for ONEV.

Доходность

Сравнение доходности JULZ и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 6.31%.

JULZ

1 день
-0.52%
1 месяц
4.36%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.56%
1 год
22.07%
3 года*
16.86%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—

ONEV

1 день
0.20%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.47%
1 год
12.08%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.83%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULZ и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		8.79%13.23%18.76%17.65%-9.34%20.66%16.20%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.31%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%23.83%

Correlation

The correlation between JULZ and ONEV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.78

Over the past year, the correlation between JULZ and ONEV has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с SPYJULZ с SVOLJULZ с APRZJULZ с ERNZJULZ с JUNZJULZ с JANZJULZ с MARZ
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Доходность на риск

JULZ vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULZONEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.08

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.67

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.57

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

5.34

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа ONEV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULZONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.08

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.54

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.67

+0.48

Просадки

Сравнение просадок JULZ и ONEV

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и ONEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULZONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-39.72%

+25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-7.75%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-14.81%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

-18.52%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.99%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-3.90%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.27%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и ONEV

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеют волатильность 2.61% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULZONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.63%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.73%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

11.20%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

14.54%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

17.02%

-4.70%

Сравнение комиссий JULZ и ONEV

JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и ONEV

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности ONEV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		11.00%11.96%3.30%3.59%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.76%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

JULZ and ONEV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEV has higher volatility (2.63%) compared to JULZ (2.61%). In terms of maximum drawdown, JULZ dropped -14.71% vs ONEV's -39.72%.

On 5-year performance, JULZ leads with 11.28% vs 7.83% for ONEV. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JULZ has performed better with a 11.28% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for JULZ.

JULZ has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 1.76% for ONEV.

JULZ is categorized as Options Trading, while ONEV is Volatility Hedged Equity. JULZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). They also come from different issuers: TrueShares and State Street. Their fees differ too: 0.79% for JULZ and 0.20% for ONEV.

JULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULZ и ONEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор