Сравнение JULZ с ONEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).
JULZ и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и ONEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULZ и ONEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | -3.87% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 20.66% | 16.20% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.58% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 29.19% | 23.83% |
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 1.58%.
JULZ
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
ONEV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULZ и ONEV
JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.
Доходность на риск
JULZ vs. ONEV — Ранг доходности на риск
JULZ
ONEV
Сравнение JULZ c ONEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULZ | ONEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.56 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.90 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.77 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 3.11 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULZ | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.56 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.56 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.65 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между JULZ и ONEV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и ONEV
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности ONEV в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 12.44% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.84% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и ONEV
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и ONEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULZ | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -39.72% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -10.78% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | -18.52% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -5.39% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.93% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.66% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и ONEV
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULZ | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.78% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 8.05% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 14.77% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 14.58% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 16.99% | -4.63% |