PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PVAL с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с SPHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while SPHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality Index. PVAL is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 17.29%/yr vs 12.99%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

PVAL

1 день
0.18%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
12.50%
С начала года
19.61%
1 год
35.91%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.29%
10 лет*
—
Всё время*
17.23%

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PVAL

Putnam Focused Large Cap Value ETF
$94.53M$102.33M$92.20M

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

Сравнение доходности по годам PVAL и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		19.61%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%15.54%

Correlation

The correlation between PVAL and SPHQ is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.84

The correlation between PVAL and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и SPHQ

Секторы
PVAL
SPHQ

Технологии

20.6%
41.2%

Финансовые услуги

17.0%
15.2%

Здравоохранение

13.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.3%

Промышленность

8.9%
17.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
7.5%

Сырьевые материалы

4.5%
2.5%

Коммунальные услуги

4.1%
4.5%

Энергетика

3.6%
1.0%

Недвижимость

1.9%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
6.4%

Технологии

PVAL
20.6%
SPHQ
41.2%

Финансовые услуги

PVAL
17.0%
SPHQ
15.2%

Здравоохранение

PVAL
13.1%
SPHQ
3.2%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.7%
SPHQ
5.3%

Промышленность

PVAL
8.9%
SPHQ
17.7%

Потребительский защитный сектор

PVAL
7.9%
SPHQ
7.5%

Сырьевые материалы

PVAL
4.5%
SPHQ
2.5%

Коммунальные услуги

PVAL
4.1%
SPHQ
4.5%

Энергетика

PVAL
3.6%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

PVAL
1.9%
SPHQ

-

Коммуникационные услуги

PVAL
0.9%
SPHQ
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PVAL vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PVAL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.62

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
2.34

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.28

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

2.65

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.40

9.29

+10.10

PVAL vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и SPHQ

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-57.83%

+41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-8.90%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-16.57%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-25.04%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.83%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-10.64%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.54%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и SPHQ

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 2.97%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.91%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

12.48%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

14.61%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

16.77%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

17.99%

-2.86%

Сравнение комиссий PVAL и SPHQ

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и SPHQ

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPHQ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.89%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and SPHQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.91%) compared to PVAL (2.97%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, PVAL leads with 17.29% vs 12.99% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 17.29% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.89% for PVAL.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while SPHQ is Quality Factor. They also come from different issuers: Putnam and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.15% for SPHQ.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор