PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с SMH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. PVAL is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 15.91%/yr vs 37.89%/yr for SMH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 66.10%.

PVAL

1 день
0.02%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.24%
6 месяцев
14.07%
1 год
31.00%
3 года*
23.05%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.24%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%26.58%

Correlation

The correlation between PVAL and SMH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.60

The correlation between PVAL and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и SMH

Секторы
PVAL
SMH

Финансовые услуги

19.1%

-

Здравоохранение

12.6%

-

Промышленность

12.1%

-

Технологии

11.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Энергетика

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Недвижимость

2.1%

-

Финансовые услуги

PVAL
19.1%
SMH

-

Здравоохранение

PVAL
12.6%
SMH

-

Промышленность

PVAL
12.1%
SMH

-

Технологии

PVAL
11.9%
SMH
100.0%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.2%
SMH

-

Энергетика

PVAL
8.4%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

PVAL
8.3%
SMH

-

Коммуникационные услуги

PVAL
5.8%
SMH

-

Коммунальные услуги

PVAL
5.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

PVAL
4.4%
SMH

-

Недвижимость

PVAL
2.1%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

PVAL vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
4.27

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
4.33

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.62

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

9.26

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

34.80

-18.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.86, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

4.27

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.33

+0.73

Просадки

Сравнение просадок PVAL и SMH

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-84.96%

+68.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-14.93%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-35.74%

+20.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-45.30%

+28.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-6.23%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-41.07%

+38.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.96%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и SMH

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 2.87%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

15.45%

-12.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

26.71%

-18.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

32.42%

-21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

35.32%

-20.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

32.75%

-17.51%

Сравнение комиссий PVAL и SMH

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и SMH

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and SMH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.45%) compared to PVAL (2.87%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 37.89% vs 15.91% for PVAL. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 37.89% return vs 15.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

PVAL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.18% for SMH.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Putnam and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор