PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с PRPFX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and PRPFX (Permanent Portfolio Class I) are both funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio. Both are actively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 16.29%/yr vs 10.72%/yr for PRPFX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 3.05%.

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.05%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
32.98%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—

PRPFX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.53%
С начала года
3.05%
6 месяцев
4.38%
1 год
17.66%
3 года*
19.77%
5 лет*
10.72%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и PRPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.05%28.78%19.36%11.96%-5.48%0.55%

Correlation

The correlation between PVAL and PRPFX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.68

The correlation between PVAL and PRPFX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Permanent Portfolio Class I

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

PVAL vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.45

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
1.81

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

2.20

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

5.95

+10.92

PVAL vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и PRPFX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-27.16%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-8.40%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-8.40%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-15.49%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.81%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.52%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.10%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и PRPFX

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX) имеют волатильность 3.68% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.64%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

11.59%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

12.79%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

11.13%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

10.65%

+4.60%

Сравнение комиссий PVAL и PRPFX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и PRPFX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PRPFX в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.17%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and PRPFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (3.68%) compared to PRPFX (3.64%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs PRPFX's -27.16%.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор