PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с MDLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PVAL returned 23.81%/yr vs 12.68%/yr for MDLV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.21%.

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.45%
1 месяц
1.67%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.06%
1 год
19.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и MDLV

2026 (YTD)202520242023
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%24.13%19.30%17.41%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.21%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between PVAL and MDLV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.73

The correlation between PVAL and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и MDLV

Секторы
PVAL
MDLV

Финансовые услуги

19.1%
14.9%

Здравоохранение

12.6%
7.9%

Промышленность

12.1%
15.0%

Технологии

11.9%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
3.9%

Энергетика

8.4%
14.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.4%

Коммунальные услуги

5.0%
15.2%

Сырьевые материалы

4.4%
2.6%

Недвижимость

2.1%
2.2%

Финансовые услуги

PVAL
19.1%
MDLV
14.9%

Здравоохранение

PVAL
12.6%
MDLV
7.9%

Промышленность

PVAL
12.1%
MDLV
15.0%

Технологии

PVAL
11.9%
MDLV
9.3%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.2%
MDLV
3.9%

Энергетика

PVAL
8.4%
MDLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

PVAL
8.3%
MDLV
8.2%

Коммуникационные услуги

PVAL
5.8%
MDLV
6.4%

Коммунальные услуги

PVAL
5.0%
MDLV
15.2%

Сырьевые материалы

PVAL
4.4%
MDLV
2.6%

Недвижимость

PVAL
2.1%
MDLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

PVAL vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.29

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
3.35

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.70

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.33

14.78

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа MDLV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.29

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.06

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PVAL и MDLV

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-10.71%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-4.27%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-10.71%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.08%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-2.29%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.36%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и MDLV

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 2.30%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.77%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

6.57%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

8.76%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

10.52%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

10.52%

+4.72%

Сравнение комиссий PVAL и MDLV

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и MDLV

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности MDLV в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.80%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and MDLV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.77%) compared to PVAL (2.30%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, PVAL leads with 23.81% vs 12.68% for MDLV. On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PVAL has performed better with a 23.81% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.98% for PVAL.

They also come from different issuers: Putnam and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.58% for MDLV.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор