PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PVAL с IWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с IWX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PVAL is actively managed, while IWX is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 17.29%/yr vs 12.81%/yr for IWX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for IWX.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 22.90%.

PVAL

1 день
0.18%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
12.50%
С начала года
19.61%
1 год
35.91%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.29%
10 лет*
—
Всё время*
17.23%

IWX

1 день
-0.04%
1 месяц
4.02%
6 месяцев
16.35%
С начала года
22.90%
1 год
35.96%
3 года*
20.20%
5 лет*
12.81%
10 лет*
12.12%
Всё время*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWX

iShares Russell Top 200 Value ETF
$31.21M$48.49M$35.34M

PVAL

Putnam Focused Large Cap Value ETF
$94.53M$102.33M$92.20M

Сравнение доходности по годам PVAL и IWX

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		19.61%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		22.90%18.23%14.89%10.45%-5.33%5.98%

Correlation

The correlation between PVAL and IWX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.92

The correlation between PVAL and IWX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и IWX

Секторы
PVAL
IWX

Технологии

20.6%
22.6%

Финансовые услуги

17.0%
20.0%

Здравоохранение

13.1%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.6%

Промышленность

8.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
8.2%

Сырьевые материалы

4.5%
2.8%

Коммунальные услуги

4.1%
2.6%

Энергетика

3.6%
5.1%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.5%

Технологии

PVAL
20.6%
IWX
22.6%

Финансовые услуги

PVAL
17.0%
IWX
20.0%

Здравоохранение

PVAL
13.1%
IWX
13.6%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.7%
IWX
11.6%

Промышленность

PVAL
8.9%
IWX
8.3%

Потребительский защитный сектор

PVAL
7.9%
IWX
8.2%

Сырьевые материалы

PVAL
4.5%
IWX
2.8%

Коммунальные услуги

PVAL
4.1%
IWX
2.6%

Энергетика

PVAL
3.6%
IWX
5.1%

Недвижимость

PVAL
1.9%
IWX
1.8%

Коммуникационные услуги

PVAL
0.9%
IWX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с SPHQ
Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV

Доходность на риск

PVAL vs. IWX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PVAL c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALIWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
3.38

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
4.67

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.61

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

5.48

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.40

24.10

-4.71

PVAL vs. IWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWX равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и IWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и IWX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и IWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-35.76%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.59%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-13.37%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-18.13%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.79%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.50%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и IWX

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеют волатильность 2.97% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.00%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.49%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

10.68%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

13.89%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

16.49%

-1.36%

Сравнение комиссий PVAL и IWX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и IWX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IWX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.37%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.89%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and IWX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWX has higher volatility (3.00%) compared to PVAL (2.97%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs IWX's -35.76%.

On 5-year performance, PVAL leads with 17.29% vs 12.81% for IWX. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 17.29% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

IWX has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.89% for PVAL.

They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.20% for IWX.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и IWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор