PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUSH с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUSH с FUMB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

PUSH и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PUSH и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUSH и FUMB

2026 (YTD)20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.76%4.16%1.74%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.74%2.78%1.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PUSH показывает доходность 0.76%, а FUMB немного ниже – 0.74%.

PUSH

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.67%
3 года*
2.88%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий PUSH и FUMB

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PUSH vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUSHFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.62

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

3.55

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.64

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

4.53

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.44

21.70

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUSH vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMB равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUSHFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.62

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

0.99

+1.89

Корреляция

Корреляция между PUSH и FUMB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и FUMB

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.30%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок PUSH и FUMB

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

PUSHFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-2.68%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-0.60%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.12%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.19%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.12%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и FUMB

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) имеют волатильность 0.25% и 0.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUSHFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.26%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.58%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

1.03%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

1.17%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

1.78%

-0.45%