Сравнение PUSH с FUMB
PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PUSH returned 3.06% vs 2.53% for FUMB. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PUSH charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.
Доходность
Сравнение доходности PUSH и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 1.80%.
PUSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.60%
FUMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.25M | $888.46K | $1.51M | |
| $1.45M | $1.19M | $987.11K |
Сравнение доходности по годам PUSH и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.64% | 4.16% | 1.74% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.80% | 2.78% | 1.54% |
Correlation
The correlation between PUSH and FUMB is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUSH vs. FUMB — Ранг доходности на риск
PUSH
FUMB
Сравнение PUSH c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUSH | FUMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.64 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 11.07 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.33 | 37.69 | -22.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUSH и FUMB
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и FUMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUSH | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -2.68% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -0.23% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.19% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.07% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и FUMB
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.18%, в то время как у First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUSH | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.46% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 0.69% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 0.89% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 1.19% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 1.76% | -0.49% |
Сравнение комиссий PUSH и FUMB
PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и FUMB
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности FUMB в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.74% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.16% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUSH and FUMB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMB has higher volatility (0.46%) compared to PUSH (0.18%). In terms of maximum drawdown, PUSH dropped -0.85% vs FUMB's -2.68%.
On 1-year performance, PUSH leads with 3.06% vs 2.53% for FUMB. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PUSH has performed better with a 3.06% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.
PUSH has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.74% for FUMB.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for PUSH and 0.45% for FUMB.
FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUSH и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор