Сравнение PUSH с VTES
PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. PUSH is actively managed, while VTES is passively managed. Over the past year, PUSH returned 3.06% vs 1.98% for VTES. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PUSH charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VTES.
Доходность
Сравнение доходности PUSH и VTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.68%.
PUSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.60%
VTES
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.45M | $1.19M | $987.11K | |
| $19.72M | $19.48M | $17.64M |
Сравнение доходности по годам PUSH и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.64% | 4.16% | 1.74% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.68% | 4.19% | 1.96% |
Correlation
The correlation between PUSH and VTES is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.29 |
The correlation between PUSH and VTES shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUSH vs. VTES — Ранг доходности на риск
PUSH
VTES
Сравнение PUSH c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUSH | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.32 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 1.36 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.33 | 3.57 | +11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUSH и VTES
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и VTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUSH | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -2.42% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.47% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.59% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.50% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.56% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и VTES
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUSH | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.49% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 1.05% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.27% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 1.70% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 1.70% | -0.43% |
Сравнение комиссий PUSH и VTES
PUSH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и VTES
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VTES в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.16% | 3.45% | 1.86% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.74% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
PUSH and VTES have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTES has higher volatility (0.49%) compared to PUSH (0.18%). In terms of maximum drawdown, PUSH dropped -0.85% vs VTES's -2.42%.
On 1-year performance, PUSH leads with 3.06% vs 1.98% for VTES. On fees, VTES is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PUSH has performed better with a 3.06% return vs 1.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTES is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for PUSH.
PUSH has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.74% for VTES.
They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for PUSH and 0.07% for VTES.
PUSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUSH и VTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор