Сравнение PUSH с PBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL).
PUSH и PBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PUSH и PBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUSH и PBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUSH и PBL
PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PBL в 0.45%.
Доходность на риск
PUSH vs. PBL — Ранг доходности на риск
PUSH
PBL
Сравнение PUSH c PBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUSH | PBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.08 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.61 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.22 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.85 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 7.48 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUSH | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.08 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 1.12 | +1.72 |
Корреляция
Корреляция между PUSH и PBL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и PBL
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности PBL в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок PUSH и PBL
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и PBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUSH | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -11.69% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -6.63% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -4.04% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -1.70% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.63% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и PBL
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.23%, в то время как у PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUSH | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 3.20% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 6.85% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 11.36% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 9.87% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 9.87% | -8.54% |