PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUSH с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUSH и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUSH и GUMI


2026 (YTD)20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
0.65%4.16%1.29%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PUSH показывает доходность 0.65%, а GUMI немного выше – 0.67%.


PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Сравнение комиссий PUSH и GUMI

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PUSH vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина

GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUSHGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.82

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

4.39

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.62

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

6.88

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

29.42

-13.94

PUSH vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUMI равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUSHGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.82

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.84

3.32

-0.48

Корреляция

Корреляция между PUSH и GUMI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и GUMI

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности GUMI в 2.81%


Просадки

Сравнение просадок PUSH и GUMI

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и GUMI.


Загрузка...

Показатели просадок


PUSHGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-0.48%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-0.48%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.04%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.05%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.11%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и GUMI

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) имеет более высокую волатильность в 0.23% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUSHGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.18%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.75%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

1.15%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

1.01%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

1.01%

+0.32%