Сравнение PUSH с GUMI
PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PUSH returned 3.06% vs 2.93% for GUMI. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PUSH charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности PUSH и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PUSH показывает доходность 1.64%, а GUMI немного ниже – 1.62%.
PUSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.60%
GUMI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $773.34K | $934.13K | $652.71K | |
| $1.45M | $1.19M | $987.11K |
Сравнение доходности по годам PUSH и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.64% | 4.16% | 1.33% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.62% | 3.39% | 1.57% |
Correlation
The correlation between PUSH and GUMI is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUSH vs. GUMI — Ранг доходности на риск
PUSH
GUMI
Сравнение PUSH c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUSH | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.62 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 8.24 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.33 | 36.03 | -20.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUSH и GUMI
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUSH | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -0.48% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -0.36% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.02% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.05% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.08% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и GUMI
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.18%, в то время как у Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUSH | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.35% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 0.54% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.04% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 0.98% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 0.98% | +0.29% |
Сравнение комиссий PUSH и GUMI
PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и GUMI
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности GUMI в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.67% | 2.95% | 1.37% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.16% | 3.45% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
PUSH and GUMI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUMI has higher volatility (0.35%) compared to PUSH (0.18%). In terms of maximum drawdown, PUSH dropped -0.85% vs GUMI's -0.48%.
On 1-year performance, PUSH leads with 3.06% vs 2.93% for GUMI. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PUSH has performed better with a 3.06% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for GUMI.
PUSH has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.67% for GUMI.
They also come from different issuers: PGIM and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for PUSH and 0.16% for GUMI.
GUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUSH и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор