PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUSH с JMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUSH с JMST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM, while JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, PUSH returned 3.85% vs 2.98% for JMST. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PUSH charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for JMST.

Доходность

Сравнение доходности PUSH и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUSH показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 0.99%.

PUSH

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMST

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.98%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUSH и JMST

2026 (YTD)20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		1.32%4.16%1.74%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.99%3.35%1.83%

Correlation

The correlation between PUSH and JMST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

0.12

The correlation between PUSH and JMST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с GUMIPUSH с TAXXPUSH с PBLPUSH с CLIPPUSH с PULSPUSH с SGOVPUSH с VTES
Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с SUBJMST с JEPIJMST с MEARJMST с VTESJMST с SMMU

Доходность на риск

PUSH vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUSHJMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

5.11

-2.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.84

8.48

-4.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

2.57

-0.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.72

11.74

-4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.17

64.44

-45.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUSH vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUSHJMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

5.11

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.91

1.89

+1.02

Просадки

Сравнение просадок PUSH и JMST

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и JMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUSHJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-2.41%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.25%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.12%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.05%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и JMST

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUSHJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.17%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

0.41%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

0.59%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.30%

0.83%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.30%

1.14%

+0.16%

Сравнение комиссий PUSH и JMST

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и JMST

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности JMST в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.65%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.23%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PUSH and JMST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUSH has higher volatility (0.30%) compared to JMST (0.17%). In terms of maximum drawdown, PUSH dropped -0.85% vs JMST's -2.41%.

On 1-year performance, PUSH leads with 3.85% vs 2.98% for JMST. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JMST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PUSH has performed better with a 3.85% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JMST.

PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.65% for JMST.

PUSH is categorized as Municipal Bonds, while JMST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: PGIM and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for PUSH and 0.18% for JMST.

JMST currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUSH и JMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор