Сравнение PUSH с JMST

С начала года, PUSH показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 0.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PUSH и JMST составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности JMST в 2.77%

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и JMST.

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) имеет более высокую волатильность в 0.23% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.