Сравнение PUSH с CLIP
PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. PUSH is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, PUSH returned 3.85% vs 3.96% for CLIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PUSH charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности PUSH и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.50%.
PUSH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUSH и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.32% | 4.16% | 1.74% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.50% | 4.23% | 2.55% |
Correlation
The correlation between PUSH and CLIP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUSH vs. CLIP — Ранг доходности на риск
PUSH
CLIP
Сравнение PUSH c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUSH | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 17.26 | -14.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.84 | 72.02 | -68.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 20.66 | -18.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.72 | 142.22 | -134.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 1,151.15 | -1,131.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUSH | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 17.26 | -14.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 10.71 | -7.80 |
Просадки
Сравнение просадок PUSH и CLIP
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUSH | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -0.08% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -0.03% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.00% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.00% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и CLIP
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUSH | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.06% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 0.14% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 0.23% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 0.44% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.30% | 0.44% | +0.86% |
Сравнение комиссий PUSH и CLIP
PUSH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и CLIP
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности CLIP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.45% | 1.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUSH and CLIP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUSH has higher volatility (0.30%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, PUSH dropped -0.85% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, CLIP leads with 3.96% vs 3.85% for PUSH. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.96% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for PUSH.
CLIP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.23% for PUSH.
PUSH is categorized as Municipal Bonds, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: PGIM and Global X. Their fees differ too: 0.15% for PUSH and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.26 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUSH и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор