Сравнение PUMP с KLXE
PUMP (ProPetro Holding Corp.) and KLXE (KLX Energy Services Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, PUMP returned 10.65%/yr vs -19.28%/yr for KLXE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PUMP и KLXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 33.96%, что значительно выше, чем у KLXE с доходностью 16.93%.
PUMP
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -14.21%
- 6 месяцев
- 22.26%
- С начала года
- 33.96%
- 1 год
- 122.34%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
KLXE
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- -16.76%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 16.93%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- -40.89%
- 5 лет*
- -19.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUMP и KLXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 33.96% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -25.87% |
KLXE KLX Energy Services Holdings, Inc. | 16.93% | -62.05% | -55.77% | -34.95% | 458.39% | -52.01% | -79.94% | -72.54% | -17.55% |
Correlation
The correlation between PUMP and KLXE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between PUMP and KLXE shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PUMP:
$1.56B
KLXE:
$44.01M
PUMP:
-$0.22
KLXE:
-$3.79
PUMP:
1.53
KLXE:
0.07
PUMP:
$909.74M
KLXE:
$627.20M
PUMP:
$79.21M
KLXE:
$83.20M
PUMP:
$158.47M
KLXE:
$66.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. KLXE — Ранг доходности на риск
PUMP
KLXE
Сравнение PUMP c KLXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUMP | KLXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 0.52 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 1.22 | +7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUMP и KLXE
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки KLXE в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и KLXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUMP | KLXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -99.11% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.57% | -50.35% | +16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.13% | -87.64% | +28.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | -91.22% | +19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.34% | -98.72% | +50.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.07% | -86.79% | +34.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 21.37% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и KLXE
Текущая волатильность для ProPetro Holding Corp. (PUMP) составляет 17.71%, в то время как у KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) волатильность равна 21.00%. Это указывает на то, что PUMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUMP | KLXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.71% | 21.00% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.45% | 73.64% | -32.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.51% | 92.41% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.00% | 90.16% | -28.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.88% | 99.16% | -28.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и KLXE
Ни PUMP, ни KLXE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMP и KLXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и KLX Energy Services Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PUMP and KLXE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLXE has higher volatility (21.00%) compared to PUMP (17.71%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs KLXE's -99.11%.
PUMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUMP и KLXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор