Сравнение PUMP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PUMP и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUMP и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 41.96% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -38.89% | 39.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 14.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 41.96%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
PUMP
- 1 день
- -6.32%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 41.96%
- 6 месяцев
- 148.62%
- 1 год
- 79.05%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. VTI — Ранг доходности на риск
PUMP
VTI
Сравнение PUMP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUMP | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.52 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.54 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 7.30 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUMP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.61 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.48 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PUMP и VTI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и VTI
PUMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PUMP и VTI
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUMP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -55.45% | -38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -12.30% | -28.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | -25.36% | -46.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.26% | -5.54% | -39.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.39% | -8.08% | -44.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.36% | 2.60% | +19.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и VTI
ProPetro Holding Corp. (PUMP) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PUMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUMP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 5.48% | +9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.01% | 9.75% | +49.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.65% | 19.02% | +66.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.32% | 17.41% | +44.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.18% | 18.29% | +52.89% |