Сравнение PUMP с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProPetro Holding Corp. (PUMP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PUMP и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUMP и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 51.52% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -38.89% | 39.03% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | 6.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 51.52%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 37.91%.
PUMP
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 18.80%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 175.00%
- 1 год
- 96.05%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. XLE — Ранг доходности на риск
PUMP
XLE
Сравнение PUMP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUMP | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.42 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.84 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.96 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 5.16 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUMP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.42 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.93 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.32 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PUMP и XLE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и XLE
PUMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок PUMP и XLE
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUMP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -71.26% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -18.79% | -21.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | -26.04% | -46.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.57% | -2.08% | -39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.39% | -18.05% | -34.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.35% | 7.14% | +15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и XLE
ProPetro Holding Corp. (PUMP) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что PUMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUMP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 5.05% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.64% | 13.94% | +44.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.39% | 24.93% | +60.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.29% | 26.06% | +36.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.17% | 29.48% | +41.69% |