Сравнение BW с SGML
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and SGML (Sigma Lithium Resources Corp) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SGML operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, BW returned 51.32%/yr vs -28.84%/yr for SGML. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и SGML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 194.01%, что значительно выше, чем у SGML с доходностью 11.68%.
BW
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 20.57%
- С начала года
- 194.01%
- 6 месяцев
- 176.15%
- 1 год
- 2,204.36%
- 3 года*
- 51.32%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- -21.90%
SGML
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -34.62%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 47.60%
- 1 год
- 196.98%
- 3 года*
- -28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BW и SGML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 194.01% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 36.25% |
SGML Sigma Lithium Resources Corp | 11.68% | 17.56% | -64.41% | 11.73% | 171.09% | 28.52% |
Correlation
The correlation between BW and SGML is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BW:
$2.49B
SGML:
$1.64B
BW:
-$0.83
SGML:
-$0.39
BW:
3.19
SGML:
15.75
BW:
$668.48M
SGML:
$104.10M
BW:
$121.68M
SGML:
$28.12M
BW:
-$41.40M
SGML:
$5.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. SGML — Ранг доходности на риск
BW
SGML
Сравнение BW c SGML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Sigma Lithium Resources Corp (SGML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BW | SGML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.52 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 64.73 | 3.07 | +61.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 149.05 | 9.44 | +139.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BW | SGML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61 | 0.70 | +14.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.09 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BW и SGML
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки SGML в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и SGML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | SGML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -89.91% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -64.56% | +30.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.03% | -89.75% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.12% | -65.26% | -26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.80% | -42.99% | -39.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 20.97% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и SGML
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеет более высокую волатильность в 34.91% по сравнению с Sigma Lithium Resources Corp (SGML) с волатильностью 24.58%. Это указывает на то, что BW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | SGML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.91% | 24.58% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.80% | 221.74% | -131.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.19% | 283.15% | -139.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.05% | 143.51% | -33.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.13% | 143.51% | -35.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и SGML
Ни BW, ни SGML не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и SGML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Sigma Lithium Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BW и SGML
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SGML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила о валовой прибыли в 23.15M при выручке в 41.76M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
SGML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила об операционной прибыли в 19.48M при выручке в 41.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
SGML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила о чистой прибыли в 10.98M при выручке в 41.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
BW and SGML have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (34.91%) compared to SGML (24.58%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs SGML's -89.91%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (15.61 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и SGML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор