Сравнение BW с SGML
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and SGML (Sigma Lithium Resources Corp) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SGML operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, BW returned 32.64%/yr vs -30.20%/yr for SGML. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и SGML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 133.34%, что значительно выше, чем у SGML с доходностью -5.38%.
BW
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -22.30%
- С начала года
- 133.34%
- 6 месяцев
- 176.52%
- 1 год
- 1,457.23%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- -22.82%
SGML
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -16.13%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- 174.29%
- 3 года*
- -30.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BW и SGML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 133.34% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 37.71% |
SGML Sigma Lithium Resources Corp | -5.38% | 17.56% | -64.41% | 11.73% | 171.09% | 29.32% |
Correlation
The correlation between BW and SGML is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BW:
$1.93B
SGML:
$1.39B
BW:
-$0.83
SGML:
-$0.39
BW:
2.47
SGML:
13.35
BW:
$668.48M
SGML:
$104.10M
BW:
$121.68M
SGML:
$28.12M
BW:
-$41.40M
SGML:
$5.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. SGML — Ранг доходности на риск
BW
SGML
Сравнение BW c SGML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Sigma Lithium Resources Corp (SGML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | SGML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.51 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.73 | 2.72 | +41.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.83 | 7.75 | +106.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и SGML
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки SGML в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и SGML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | SGML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -89.91% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.71% | -64.56% | +30.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.93% | -89.59% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.75% | -70.57% | -23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.82% | -43.22% | -39.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 22.60% | -9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и SGML
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Sigma Lithium Resources Corp (SGML) имеют волатильность 26.47% и 27.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | SGML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 27.39% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.92% | 205.93% | -117.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.10% | 283.95% | -156.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.39% | 143.11% | -32.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.37% | 143.11% | -34.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и SGML
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как SGML не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.82% |
SGML Sigma Lithium Resources Corp | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и SGML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Sigma Lithium Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BW и SGML
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SGML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила о валовой прибыли в 23.15M при выручке в 41.76M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
SGML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила об операционной прибыли в 19.48M при выручке в 41.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
SGML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила о чистой прибыли в 10.98M при выручке в 41.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
BW and SGML have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGML has higher volatility (27.39%) compared to BW (26.47%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs SGML's -89.91%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (11.60 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и SGML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор