Сравнение BW с CELC
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and CELC (Celcuity Inc.) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, BW returned 14.74%/yr vs 27.03%/yr for CELC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и CELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 178.86%, что значительно выше, чем у CELC с доходностью -10.82%.
BW
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 17.24%
- С начала года
- 178.86%
- 6 месяцев
- 174.96%
- 1 год
- 2,004.76%
- 3 года*
- 46.96%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- -22.27%
CELC
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -38.65%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -11.05%
- 1 год
- 644.97%
- 3 года*
- 100.35%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BW и CELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 178.86% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | 59.10% |
CELC Celcuity Inc. | -10.82% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | 44.00% | -13.91% | -55.65% | 26.60% | 32.61% |
Correlation
The correlation between BW and CELC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BW:
$2.36B
CELC:
$4.84B
BW:
-$0.83
CELC:
-$3.95
BW:
$668.48M
CELC:
$0.00
BW:
$121.68M
CELC:
-$41.00K
BW:
-$41.40M
CELC:
-$168.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. CELC — Ранг доходности на риск
BW
CELC
Сравнение BW c CELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Celcuity Inc. (CELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BW | CELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.93 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.85 | 16.84 | +42.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 135.77 | 74.95 | +60.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BW | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19 | 3.57 | +10.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.27 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.26 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BW и CELC
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки CELC в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и CELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -85.64% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -38.65% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.03% | -61.99% | -34.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -82.70% | -14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.53% | -38.65% | -53.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.80% | -45.01% | -37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 8.67% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и CELC
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Celcuity Inc. (CELC) имеют волатильность 34.66% и 33.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.66% | 33.38% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.70% | 49.34% | +40.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.20% | 182.52% | -39.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.03% | 101.47% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.14% | 91.64% | +16.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и CELC
Ни BW, ни CELC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и CELC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Celcuity Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BW and CELC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (34.66%) compared to CELC (33.38%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs CELC's -85.64%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.19 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и CELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор