PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BW с CELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BW с CELC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and CELC (Celcuity Inc.) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, BW returned 15.96%/yr vs 28.02%/yr for CELC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BW и CELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Celcuity Inc. (CELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BW показывает доходность 194.01%, что значительно выше, чем у CELC с доходностью -7.29%.

BW

1 день
5.43%
1 месяц
20.57%
С начала года
194.01%
6 месяцев
176.15%
1 год
2,204.36%
3 года*
51.32%
5 лет*
15.96%
10 лет*
-21.90%

CELC

1 день
3.96%
1 месяц
-34.74%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-12.66%
1 год
671.87%
3 года*
104.58%
5 лет*
28.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BW и CELC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.		194.01%286.59%12.33%-74.70%-36.03%156.98%-3.57%-6.76%-93.13%59.10%
CELC
Celcuity Inc.		-7.29%661.96%-10.16%4.00%6.22%44.00%-13.91%-55.65%26.60%32.61%

Correlation

The correlation between BW and CELC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2017 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BW:

$2.49B

CELC:

$5.04B

EPS

BW:

-$0.83

CELC:

-$3.95

Общая выручка (12 мес.)

BW:

$668.48M

CELC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

BW:

$121.68M

CELC:

-$41.00K

EBITDA (12 мес.)

BW:

-$41.40M

CELC:

-$168.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.

Celcuity Inc.

Часто сравнивают с BW:
BW с SGMLBW с QQQBW с BEBW с BWXTBW с COHRBW с VALEBW с KRC
Часто сравнивают с CELC:
CELC с AXTICELC с CDTXCELC с MNPRCELC с SMRCELC с NVDACELC с SNDKCELC с ERAS

Доходность на риск

BW vs. CELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BW
Ранг доходности на риск BW: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BW: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BW: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BW: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CELC
Ранг доходности на риск CELC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BW c CELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Celcuity Inc. (CELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWCELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
15.61
3.72

+11.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.23
6.83

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.94

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

64.73

17.55

+47.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

149.05

75.51

+73.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BW vs. CELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BW на текущий момент составляет 15.61, что выше коэффициента Шарпа CELC равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BW и CELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWCELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61

3.72

+11.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.26

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BW и CELC

Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки CELC в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и CELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWCELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-85.64%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-38.65%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.03%

-61.99%

-34.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.39%

-82.70%

-14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.12%

-36.22%

-55.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.80%

-45.00%

-37.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.95%

8.96%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BW и CELC

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Celcuity Inc. (CELC) имеют волатильность 34.91% и 33.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWCELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.91%

33.95%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.80%

49.49%

+40.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.19%

182.53%

-39.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.05%

101.46%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.13%

91.63%

+16.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BW и CELC

Ни BW, ни CELC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BW и CELC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Celcuity Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
214.41M
0
(BW) Общая выручка
(CELC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BW and CELC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BW has higher volatility (34.91%) compared to CELC (33.95%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs CELC's -85.64%.

BW currently has the higher Sharpe Ratio (15.61 vs 3.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BW и CELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор