Сравнение BW с QQQ
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, BW returned -22.27%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 178.86%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции BW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -22.27% против 21.94% соответственно.
BW
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 17.24%
- С начала года
- 178.86%
- 6 месяцев
- 174.96%
- 1 год
- 2,004.76%
- 3 года*
- 46.96%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- -22.27%
QQQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам BW и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 178.86% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.30% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between BW and QQQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BW
QQQ
Сравнение BW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BW | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.45 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.85 | 3.51 | +55.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 135.77 | 13.49 | +122.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19 | 2.64 | +11.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.81 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.99 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.41 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок BW и QQQ
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -82.97% | -16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -11.96% | -22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.03% | -22.77% | -73.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -35.12% | -62.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -35.12% | -64.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.53% | -0.26% | -92.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.80% | -32.79% | -50.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 3.11% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и QQQ
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеет более высокую волатильность в 34.66% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что BW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.66% | 4.49% | +30.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.70% | 12.10% | +77.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.20% | 15.94% | +127.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.03% | 22.38% | +87.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.14% | 22.29% | +85.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и QQQ
BW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
BW and QQQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (34.66%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs QQQ's -82.97%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.19 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор