Сравнение PUI с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PUI и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUI и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUI и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 9.01% против 15.72% соответственно.
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и XLG
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PUI vs. XLG — Ранг доходности на риск
PUI
XLG
Сравнение PUI c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.54 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.63 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 5.71 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PUI и XLG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и XLG
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и XLG
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUI | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -52.39% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.41% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -28.02% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -30.46% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -8.93% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -7.69% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.54% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и XLG
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUI | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 5.82% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.65% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 19.97% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 18.68% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 18.81% | +0.23% |