PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUI с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUI и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUI и XLG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
9.10%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 9.01% против 15.72% соответственно.


PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Сравнение комиссий PUI и XLG

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


Доходность на риск

PUI vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUIXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.63

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

5.71

-1.91

PUI vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUIXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.99

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.12

Корреляция

Корреляция между PUI и XLG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и XLG

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности XLG в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PUI и XLG

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и XLG.


Загрузка...

Показатели просадок


PUIXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-52.39%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.41%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-28.02%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-30.46%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-8.93%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-7.69%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

3.54%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и XLG

Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUIXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.82%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.65%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

19.97%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

18.68%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

18.81%

+0.23%